落秋文学

第169章 内幕屁的内幕（第3页）

Gamma，衡量Delta变化速度的指标。

简单说，当Gamma值显著增大时，意味着期权价格会对标的资产的价格变动极其敏感。

那种感觉，就像是在炸药桶旁边划了一根火柴，只要价格稍微动一动，期权金就会像坐上火箭一样原地起飞。

问题是，怎么算？

汪明抓过一支圆珠笔，在草稿纸上画了个鬼画符，随即烦躁地把笔扔到一边。

太麻烦了。

Black-Scholes公式，标准正态分布密度函数……这玩意儿若是放在前世刚毕业那会儿，他还能硬着头皮啃下来。

可在大城市那个大染缸里泡了三十年，那些枯燥的数学公式早就随着酒精排泄得一干二净。

查表计算？那得算到猴年马月。

这种精细活，得找专业人士。

他熟练地登上了QQ。

灰色的头像列表里，那个总是亮着的卡通头像此刻却有些反常的黯淡。

“在？”

消息发出去，石沉大海。

汪明眉头微皱。

平时这位专攻金融工程的广东妹几乎是秒回，不管是凌晨还是正午，只要他发消息，那边总能第一时间响应。

难道出事了？

毕竟彼岸治安不咋地。

时间一分一秒过去，汪明盯着屏幕，手指无意识地在桌面上敲击。

就在他准备关机睡觉时，那个头像突然跳动起来，那只熟悉的企鹅发出脆响。

“相公！我想死你了！”

汪明心里一松，不自觉地笑了。

“怎么才回？我都准备报警寻人了。”

“别提了！本小姐刚从加拿大流浪回来，倒时差睡得昏天黑地。”

屏幕那头的回复透着一股子娇憨。

“说吧，无事不登三宝殿，是不是又遇到什么难搞的数据了？”

跟聪明人说话就是省力。

汪明也不废话，噼里啪啦敲下一行字：“我想玩几手九月棉花的看涨期权，末日轮。需要算一下隐含波动率和Gamma值的极值分布，手工算太慢，你有没有现成的模型？”